Простенькая система для заработка на корреляции

[elliottwave]

Всем известно что в мире есть сырьевые валюты. Например канадский доллар, норвежская крона, автсралийский доллар, новозел и отчасти рубль. Некотоыре зависят от нефти, другие от цен на сталь, третьи от цен на молоко. Так может есть смысл отслеживать корреляцию между такой валютой и ценами на сырье, и  в случае когда в корреляции наблюдаются экстремумы расхождения - входить в сделки в направлении равновесного значения?

В декабрьском номер Technical Analisys of Stocks and Commodity Markets как раз и описана подобная система. Она заточена под терминал MetaStock и в конце я дам исходники для использованных индюков для метастока. Но в принципе поняв смысл - это можно использовать где угодно в том числе и в торговле рублем
Сначала таблица корреляции канады и нефти за 10-летний период с 2005 по 2015 год

Как вы видите коэффициент 0.81 - достаточно большой. А так выглядит гарфик канады с наложенным графиком нефти за этот же период

За исключением некоторых периодов - в основном на экстремумах - эту взаимосвязь между нефтью и канадцем можно использовать для трейдинга. Например как? Нужно анйти моменты когда корреляция между валютой и сырьем расходится в стороны - причем неважно в какую. На экстремальных значениях расхождения входить в сделку в направлении уровня нуля - то есть сильной корреляции. В качестве фильтра ввести например открытие сделок только в направлении тренда.
Для нахождения дивергенции в корреляции можно использовать например Bollinger bands. Был разработан индикатор Bollinger Band divergence, код для метастока которого дан в конце поста. Но вообще можно использовать и другие индикаторы корреляции.
Значения ниже 0 индикатора говорят об отрицательной дивергенции а выше 0 о положительной. Сигнал на покупку возникает когда индикатор находится выше какого то района - например от 10 до 30% и начинает снижаться а сигнал на продажу когда индикатор будет ниже -10 до -30% и начинает расти.
Но опять же - в качестве триггера можно использовать любой другой индикатор корреляции. Важен смысл и то как это работает на истории.
В качестве выхода и фильтра можно использовать комбинации MACD или стохастик например.
Так выглядит график с индикатором

А так результаты прогона системы на отрезке 20 лет с 1995 года . Торговля одним контрактом,профит фактор 4.66

К этому делу можно прикрутить множество различных фильтров на любой вкус. Имхо наиболее верный это поределение тренда на страших таймфреймах и вход в сделку только в направлении тренда игнорируя противоположные сигналы. А так как тренд у канады и нефти обычно в одну сторону то это реально может повысить выигрышность сделок.
Коды индикаторов для метастока можно скачать по ссылке http://c2n.me/3s4NIcq.zip

Напоминаю что идет подписка на платную часть моего блога. тема где это можно сделать находится тут
http://taxfree12.livejournal.com/300656.html

Comments

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я может быть проверю.
И еще. Я посмотрел спецификацию на контракт cadusd, его объем 100 тыс. Получается система даёт примерно 5% годовых без плеч. Это примерно доходность дальней облигации.

[taxfree12.livejournal.com]

есть и мини контракт - 10.000 $ В таблице кстати стоит req account size 3.943 - я не особо понял к чему это стоит

[ya-kapeks.livejournal.com]

Миниконтракт просто будет давать в 10 раз меньше, т.е. 500 в год без плечей.
3943 это минимальная сумма необходимая для неухода счета ниже 0, а в реальной торговле к этому нужно еще ГО прибавить. Но это всё нюансы.
Главная проблема одна, 20 лет -- это марафон, который выдержит 1 трейдер из миллиона трейдеров.

[taxfree12.livejournal.com]

в том то и дело что вот такие долгие системы и молотят без проблем. Я точно также тестировал вручную 18 bar Larry Williams И она реально зарабатывала на большом периоде. Причем я делал это не тестером а вручную так что ошибки не было

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я тоже тестировал 18бар. У меня другие результаты.
18бар обычная тренд-следящая система. Когда рынок входит в тренд она зарабатывает, на флете сливает.
Она не предсказывает тренд. Долгие системы неторгуемы по психологическим причинам. Человек не может выдержать флэт в несколько лет, хотя система и профитна на долгостроке.
Таксфри, мне кажется у тебя интуиция совпадает с текущим рыночным циклом, поэтому я тебя и читаю. Твои прогнозы неплохо сбываются, но не из-за систем. Все эти 18бар и прочий теханализ это лишь рационализация твоих идей. Всегда найдется волновик, технарь или циклист, мнение которого будет отличаться от твоего на диаметрально противоположное. Просто твой взгляд на рынок сейчас совпадает с рыночным циклом. Это не навсегда, но может длиться довольно долго. Поэтому имеет смысл прислушиваться к твоему мнению. Таково моё имхо.

[taxfree12.livejournal.com]

угу - тут был уже такой который говорил мне - ты просто веришь в доллар а потому у тебя получается в данный момент предсказывать правильно. Но что помешает мне перестать верить в доллар когда тренд изменится? А это кстати уже близко. ))) И если цикл сейчас на укрепление ( а это очевидно всем ) - что мешает вам пользоваться этим циклом? И я скажу что. Поиски дна. Психология человека который вместо того чтобы сидеть на тренде - пытается поймать разворот и прокатиться на контр тренде. сколько было у меня платнике и в паблике людей которые при малейших движениях нефти вверх начинали писать - все это уже разворот? На этом и основаны все заработки форекс кухонь. Что касается 18 bar - да он не предсказывает тренд но система позволяет сесть на уже начавшийся тренд. И тогда можно закрыть сделки против сигнала и сесть на тренд.

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я не про доллар. А про общий подход. Это не критика твоего подхода.
Кстати, когда настанет время для разворота по доллару, не забудь чиркнуть пару строк в жж )

[taxfree12.livejournal.com]

так мы уже недалеко Осталось сделать перехай куда нибудь в район 102 -105 и поедем вниз.

[Никита Белов (from livejournal.com)]

Павел, считаете доллар 102-105, потом откат на 60-65 ? Примерные сроки первый квартал?

[taxfree12.livejournal.com]

кстати 102 -105 это цели по индексу доллара - не по курсу доллар рубль! Рубль достатчоно было бы пробоя 72. В идеале 79.

[natalia vorontsova (from livejournal.com)]

Павел, будет до нового года пробито 72 как считаете?

[taxfree12.livejournal.com]

Думаю да

[Никита Белов (from livejournal.com)]

понятно, пасибо)
PS, я не торгую, поэтому на платник не подписан, если не против иногда по рублю но долго/среднесрок уточнения спрошу?
PPS, опять же если не трудно, выкладывайте в бесплатник больше познавательных статей не по трейдингу, приятно читать и общаться с умным человеком)

[taxfree12.livejournal.com]

ok