![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
elliottwaveВсем известно что в мире есть сырьевые валюты. Например канадский доллар, норвежская крона, автсралийский доллар, новозел и отчасти рубль. Некотоыре зависят от нефти, другие от цен на сталь, третьи от цен на молоко. Так может есть смысл отслеживать корреляцию между такой валютой и ценами на сырье, и в случае когда в корреляции наблюдаются экстремумы расхождения - входить в сделки в направлении равновесного значения?
В декабрьском номер Technical Analisys of Stocks and Commodity Markets как раз и описана подобная система. Она заточена под терминал MetaStock и в конце я дам исходники для использованных индюков для метастока. Но в принципе поняв смысл - это можно использовать где угодно в том числе и в торговле рублем
Сначала таблица корреляции канады и нефти за 10-летний период с 2005 по 2015 год
Как вы видите коэффициент 0.81 - достаточно большой. А так выглядит гарфик канады с наложенным графиком нефти за этот же период
За исключением некоторых периодов - в основном на экстремумах - эту взаимосвязь между нефтью и канадцем можно использовать для трейдинга. Например как? Нужно анйти моменты когда корреляция между валютой и сырьем расходится в стороны - причем неважно в какую. На экстремальных значениях расхождения входить в сделку в направлении уровня нуля - то есть сильной корреляции. В качестве фильтра ввести например открытие сделок только в направлении тренда.
Для нахождения дивергенции в корреляции можно использовать например Bollinger bands. Был разработан индикатор Bollinger Band divergence, код для метастока которого дан в конце поста. Но вообще можно использовать и другие индикаторы корреляции.
Значения ниже 0 индикатора говорят об отрицательной дивергенции а выше 0 о положительной. Сигнал на покупку возникает когда индикатор находится выше какого то района - например от 10 до 30% и начинает снижаться а сигнал на продажу когда индикатор будет ниже -10 до -30% и начинает расти.
Но опять же - в качестве триггера можно использовать любой другой индикатор корреляции. Важен смысл и то как это работает на истории.
В качестве выхода и фильтра можно использовать комбинации MACD или стохастик например.
Так выглядит график с индикатором
А так результаты прогона системы на отрезке 20 лет с 1995 года . Торговля одним контрактом,профит фактор 4.66
К этому делу можно прикрутить множество различных фильтров на любой вкус. Имхо наиболее верный это поределение тренда на страших таймфреймах и вход в сделку только в направлении тренда игнорируя противоположные сигналы. А так как тренд у канады и нефти обычно в одну сторону то это реально может повысить выигрышность сделок.
Коды индикаторов для метастока можно скачать по ссылке http://c2n.me/3s4NIcq.zip
Напоминаю что идет подписка на платную часть моего блога. тема где это можно сделать находится тут
http://taxfree12.livejournal.com/300656.html
В декабрьском номер Technical Analisys of Stocks and Commodity Markets как раз и описана подобная система. Она заточена под терминал MetaStock и в конце я дам исходники для использованных индюков для метастока. Но в принципе поняв смысл - это можно использовать где угодно в том числе и в торговле рублем
Сначала таблица корреляции канады и нефти за 10-летний период с 2005 по 2015 год
Как вы видите коэффициент 0.81 - достаточно большой. А так выглядит гарфик канады с наложенным графиком нефти за этот же период
За исключением некоторых периодов - в основном на экстремумах - эту взаимосвязь между нефтью и канадцем можно использовать для трейдинга. Например как? Нужно анйти моменты когда корреляция между валютой и сырьем расходится в стороны - причем неважно в какую. На экстремальных значениях расхождения входить в сделку в направлении уровня нуля - то есть сильной корреляции. В качестве фильтра ввести например открытие сделок только в направлении тренда.
Для нахождения дивергенции в корреляции можно использовать например Bollinger bands. Был разработан индикатор Bollinger Band divergence, код для метастока которого дан в конце поста. Но вообще можно использовать и другие индикаторы корреляции.
Значения ниже 0 индикатора говорят об отрицательной дивергенции а выше 0 о положительной. Сигнал на покупку возникает когда индикатор находится выше какого то района - например от 10 до 30% и начинает снижаться а сигнал на продажу когда индикатор будет ниже -10 до -30% и начинает расти.
Но опять же - в качестве триггера можно использовать любой другой индикатор корреляции. Важен смысл и то как это работает на истории.
В качестве выхода и фильтра можно использовать комбинации MACD или стохастик например.
Так выглядит график с индикатором
А так результаты прогона системы на отрезке 20 лет с 1995 года . Торговля одним контрактом,профит фактор 4.66
К этому делу можно прикрутить множество различных фильтров на любой вкус. Имхо наиболее верный это поределение тренда на страших таймфреймах и вход в сделку только в направлении тренда игнорируя противоположные сигналы. А так как тренд у канады и нефти обычно в одну сторону то это реально может повысить выигрышность сделок.
Коды индикаторов для метастока можно скачать по ссылке http://c2n.me/3s4NIcq.zip
Напоминаю что идет подписка на платную часть моего блога. тема где это можно сделать находится тут
http://taxfree12.livejournal.com/300656.html
