Простенькая система для заработка на корреляции

[elliottwave]

Всем известно что в мире есть сырьевые валюты. Например канадский доллар, норвежская крона, автсралийский доллар, новозел и отчасти рубль. Некотоыре зависят от нефти, другие от цен на сталь, третьи от цен на молоко. Так может есть смысл отслеживать корреляцию между такой валютой и ценами на сырье, и  в случае когда в корреляции наблюдаются экстремумы расхождения - входить в сделки в направлении равновесного значения?

В декабрьском номер Technical Analisys of Stocks and Commodity Markets как раз и описана подобная система. Она заточена под терминал MetaStock и в конце я дам исходники для использованных индюков для метастока. Но в принципе поняв смысл - это можно использовать где угодно в том числе и в торговле рублем
Сначала таблица корреляции канады и нефти за 10-летний период с 2005 по 2015 год

Как вы видите коэффициент 0.81 - достаточно большой. А так выглядит гарфик канады с наложенным графиком нефти за этот же период

За исключением некоторых периодов - в основном на экстремумах - эту взаимосвязь между нефтью и канадцем можно использовать для трейдинга. Например как? Нужно анйти моменты когда корреляция между валютой и сырьем расходится в стороны - причем неважно в какую. На экстремальных значениях расхождения входить в сделку в направлении уровня нуля - то есть сильной корреляции. В качестве фильтра ввести например открытие сделок только в направлении тренда.
Для нахождения дивергенции в корреляции можно использовать например Bollinger bands. Был разработан индикатор Bollinger Band divergence, код для метастока которого дан в конце поста. Но вообще можно использовать и другие индикаторы корреляции.
Значения ниже 0 индикатора говорят об отрицательной дивергенции а выше 0 о положительной. Сигнал на покупку возникает когда индикатор находится выше какого то района - например от 10 до 30% и начинает снижаться а сигнал на продажу когда индикатор будет ниже -10 до -30% и начинает расти.
Но опять же - в качестве триггера можно использовать любой другой индикатор корреляции. Важен смысл и то как это работает на истории.
В качестве выхода и фильтра можно использовать комбинации MACD или стохастик например.
Так выглядит график с индикатором

А так результаты прогона системы на отрезке 20 лет с 1995 года . Торговля одним контрактом,профит фактор 4.66

К этому делу можно прикрутить множество различных фильтров на любой вкус. Имхо наиболее верный это поределение тренда на страших таймфреймах и вход в сделку только в направлении тренда игнорируя противоположные сигналы. А так как тренд у канады и нефти обычно в одну сторону то это реально может повысить выигрышность сделок.
Коды индикаторов для метастока можно скачать по ссылке http://c2n.me/3s4NIcq.zip

Напоминаю что идет подписка на платную часть моего блога. тема где это можно сделать находится тут
http://taxfree12.livejournal.com/300656.html

Comments

[hartlessrobot.livejournal.com]

дродаун 4к значит депо надо примерно 40-50к
за 20 лет 120% - как бэ не фонтан
хотя учитывая что поза почти нейтральная то депо конечно можно сильно уменьшить ..

[sahar-rad.livejournal.com]

>>за 20 лет 120% - как бэ не фонтан

annual return 129,5% - не 20 лет, а в год 129,5%

[ya-kapeks.livejournal.com]

За 20 лет одним контрактом сделано $102 150. Это в среднем 5 тыс в год. Просадка системы около 4 тыс. Просадка фактически равна годовой прибыли. Неторгуемо.

[taxfree12.livejournal.com]

ну это кому как ))) Средний профит в два раза больше среднего лосса. Профит фактор больше 4 когда хорошим считается 1.6. 70% профитных сделок. Ну кому то может и мало кхе кхе

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я согласен, по формальным критериям стратегия очень хороша. Профит фактор великолепный. Но её невозможно торговать по человеческим (психологическим) причинам. Мы не можем ждать годами и десятилетиями, как боги. Если бы эти 123 сделки уложить в 2 года, а не в 20 лет, тогда другое дело. Человек не сможет выдержать забег в 20 лет, торгуя одну стратегию. А если там флет на 5-7 лет будет? Или просадка на 3 года?

[taxfree12.livejournal.com]

я думаю что принцип стратегии будет работать и на часе - надо лишь проверить

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я может быть проверю.
И еще. Я посмотрел спецификацию на контракт cadusd, его объем 100 тыс. Получается система даёт примерно 5% годовых без плеч. Это примерно доходность дальней облигации.

[taxfree12.livejournal.com]

есть и мини контракт - 10.000 $ В таблице кстати стоит req account size 3.943 - я не особо понял к чему это стоит

[ya-kapeks.livejournal.com]

Миниконтракт просто будет давать в 10 раз меньше, т.е. 500 в год без плечей.
3943 это минимальная сумма необходимая для неухода счета ниже 0, а в реальной торговле к этому нужно еще ГО прибавить. Но это всё нюансы.
Главная проблема одна, 20 лет -- это марафон, который выдержит 1 трейдер из миллиона трейдеров.

[taxfree12.livejournal.com]

в том то и дело что вот такие долгие системы и молотят без проблем. Я точно также тестировал вручную 18 bar Larry Williams И она реально зарабатывала на большом периоде. Причем я делал это не тестером а вручную так что ошибки не было

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я тоже тестировал 18бар. У меня другие результаты.
18бар обычная тренд-следящая система. Когда рынок входит в тренд она зарабатывает, на флете сливает.
Она не предсказывает тренд. Долгие системы неторгуемы по психологическим причинам. Человек не может выдержать флэт в несколько лет, хотя система и профитна на долгостроке.
Таксфри, мне кажется у тебя интуиция совпадает с текущим рыночным циклом, поэтому я тебя и читаю. Твои прогнозы неплохо сбываются, но не из-за систем. Все эти 18бар и прочий теханализ это лишь рационализация твоих идей. Всегда найдется волновик, технарь или циклист, мнение которого будет отличаться от твоего на диаметрально противоположное. Просто твой взгляд на рынок сейчас совпадает с рыночным циклом. Это не навсегда, но может длиться довольно долго. Поэтому имеет смысл прислушиваться к твоему мнению. Таково моё имхо.

[taxfree12.livejournal.com]

угу - тут был уже такой который говорил мне - ты просто веришь в доллар а потому у тебя получается в данный момент предсказывать правильно. Но что помешает мне перестать верить в доллар когда тренд изменится? А это кстати уже близко. ))) И если цикл сейчас на укрепление ( а это очевидно всем ) - что мешает вам пользоваться этим циклом? И я скажу что. Поиски дна. Психология человека который вместо того чтобы сидеть на тренде - пытается поймать разворот и прокатиться на контр тренде. сколько было у меня платнике и в паблике людей которые при малейших движениях нефти вверх начинали писать - все это уже разворот? На этом и основаны все заработки форекс кухонь. Что касается 18 bar - да он не предсказывает тренд но система позволяет сесть на уже начавшийся тренд. И тогда можно закрыть сделки против сигнала и сесть на тренд.

[ya-kapeks.livejournal.com]

Я не про доллар. А про общий подход. Это не критика твоего подхода.
Кстати, когда настанет время для разворота по доллару, не забудь чиркнуть пару строк в жж )

[taxfree12.livejournal.com]

так мы уже недалеко Осталось сделать перехай куда нибудь в район 102 -105 и поедем вниз.

[Никита Белов (from livejournal.com)]

Павел, считаете доллар 102-105, потом откат на 60-65 ? Примерные сроки первый квартал?

[taxfree12.livejournal.com]

кстати 102 -105 это цели по индексу доллара - не по курсу доллар рубль! Рубль достатчоно было бы пробоя 72. В идеале 79.

[natalia vorontsova (from livejournal.com)]

Павел, будет до нового года пробито 72 как считаете?

[taxfree12.livejournal.com]

Думаю да

[Никита Белов (from livejournal.com)]

понятно, пасибо)
PS, я не торгую, поэтому на платник не подписан, если не против иногда по рублю но долго/среднесрок уточнения спрошу?
PPS, опять же если не трудно, выкладывайте в бесплатник больше познавательных статей не по трейдингу, приятно читать и общаться с умным человеком)

[taxfree12.livejournal.com]

ok

[hartlessrobot.livejournal.com]

чтоб сильно не нервничать при теоретической просадке берем депо примерно 40к
то есть просадка предполагаемая 10%
итого заработали 102к за 20 лет = примерно 120% к 40к
но так как это статистический арбитраж и поза почти нейтральная то депо можно уменьшить до 15-20к но раздвижка как черный лебедь всеравно рано или поздно настанет

вообще стат арбитраж должен работать на практически любом таймфрейме от тиков до месяцев
главное спред считать правильно с учетом волы и стоимости инструментов

[ya-kapeks.livejournal.com]

"стат арбитраж должен работать на практически любом таймфрейме"
Какие теор.основания для такого утверждения? Наш ЦБ уже 4 месяца опровергает его на практике.
Поза в стат.арбитраже не нейтральная.

[hartlessrobot.livejournal.com]

рассинхрон рубля с нефтью не мешает работать и получать прибыль арбитражникам - надо правильно считать спред

[ya-kapeks.livejournal.com]

ну раз не мешает значит хорошо

[volkolak72.livejournal.com]

Я когда-то с этого начинал, корреляции товаров валют и именно на этом слил свой первый депозит. Мой вывод - торговать это не реально, во-первых для действительно относительно безопасной торговли корреляции должны быть выше 91-93%, все что ниже приведет к сливу депозита, во-вторых валюты и товары могут иметь длительные периоды расскореляции глубину которой вы никогда не угадаете. Единственное где реально можно торговать корреляции - это акции внутри какого-нибудь сектора экономики, там на этом реально можно зарабатывать, правда каких-либо особых прибылей ждать не стоит. А вообще овладев методом эллиота и циклами смешно возвращаться к статистическому арбитражу, хотя такие вот корреляционные расхождения вполне можно использовать в качестве дополнительного справочного индикатора.

[hartlessrobot.livejournal.com]

согласен на 100%
корелляция корелляции рознь - хоть поза и получается захеджированной но это иллюзия безопасности
просадка все равно будет и может быть немалой
и есстественно эллиот ни в какое сравнение с арбитражем не идет

[fooxxx.livejournal.com]

Штаты расширили список санкционный рос.банков.

[taxfree12.livejournal.com]

будут давить походу до конца. Это намек для тех кто ждет отмены санкций.

[fooxxx.livejournal.com]

Там что-то про дочек Сбера.

Это по тем "дочкам", которыми бахвалились, что они открывают валютные вклады в Европе?

[kinokenti.livejournal.com]

США расширили санкции на ВТБ 24, "дочек" Сбербанка и "Яндекс.Деньги"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - США расширили секторальные санкции против России. В "черный список" компаний в том числе попали ВТБ 24, ряд "дочек" Сбербанка и "Яндекс.Деньги". Об этом сообщило Управления контроля иностранных активов США

[fooxxx.livejournal.com]

Вот список всех https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151222.aspx

[fooxxx.livejournal.com]

Ликсутов обнулил парковочные счета на мобильных приложениях пользователей.

[taxfree12.livejournal.com]

Глюк?

[fooxxx.livejournal.com]

Вчера из ОНФ на него кто-то наехал. Завтра ПКФ по новым платным улицам в Мск.

Странное совпадение.

Похоже на какую-то подставу.

P.S. Сорри, не вчера, а 17-ого

http://www.zr.ru/content/news/835530-onf-uvidel-v-liksutove-ugrozu-socialnoj-stabilnosti-i-prosit-ego-uvolit/

http://lenta.ru/news/2015/12/17/otstavka/

[fooxxx.livejournal.com]

WTI и Брент цент-в-цент - разворот?

[taxfree12.livejournal.com]

не то чтобы сразу - но где то вблизи )))

[beekeper888.livejournal.com]

На 55-60?

[taxfree12.livejournal.com]

Да

[beekeper888.livejournal.com]

А обратно вниз примерные сроки?

[taxfree12.livejournal.com]

либо к весне либо в течение года. 102 - 105 это не цели доллар рубль, а индекса доллара

[beekeper888.livejournal.com]

Относительно того что выше речь шла об индексе доллара а не о курсе доллар-рубль я понял сам.
Нефть интересует только потому что при низкой нефти и нарастании внутренних проблем в РФ есть надежда на скорейшее окончание войны на Донбассе.Я в реале пчеловод,далек от трейдинга.

[aleksanderspb.livejournal.com]

Реально пчеловод?
я вот для новичков почитываю материал

[beekeper888.livejournal.com]

50 семей пока,планирую расширение ,ульи рутовские все.Львовская область.

[beliybaklajan.livejournal.com]

Случайно с методикой Цебро из Псковской области не щеакомы?

[beekeper888.livejournal.com]

Цебро-украинец,остался в Псковской области женившись после службы в армии.
Его методикой пчеловождения интересовался.Но суть дела в том что любая методика должна учитывать тип улья.породу пчел,погодно-климатические условия,медоносную базу,время цветения основных медоносов.В интернете и ютюбе есть достаточно инфы о нем.

[natalia vorontsova (from livejournal.com)]

Похоже я из-за отпуска пропустила много важной информации! Это уже разворот по нефти и рублю?

[taxfree12.livejournal.com]

Скорее всего где то недалёко. По крайней мере по нефти

[natalia vorontsova (from livejournal.com)]

Павел спасибо за ответы!

[rts200.livejournal.com]

Пару рубль-доллар стоит зашортить? (в смысле доллар зашортить против рубля)
Или нефть в лонг?