![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
elliottwaveХочу также напомнить - цена облигаций и ее доходность противоположны. То есть если цена падает - доходность растет и наоборот. Новичкам это трудно понять - прсото запомните и все. Доходность по английски yield. Если в названии чарта вы видите это слово - значит на графике именно доходность а не цена. Я смотрю за 3 месячными бондами, в частности их график доступен на инвестинге
Как вы видите, доходность держится вблизи хаев, сигнализируя, что вскоре последует еще одно повышение ставки.
На прошлой неделе я нашел интересный текст в сети, который развивает этот метод. Привожу его полностью. Там внизу интересная ссылка на график в онлайн виде
Одним из простых и популярных (во многом благодаря СМИ) способов проверить вероятность изменения процентной ставки на американском рынке является FedWatch Tool. Этот индекс отслеживает динамику цены 30-дневного фьючерса на ставку по федеральным фондам США и оценивает по ней ожидания рынка относительно текущей ставки.
Найти FedWatch Tool и его актуальные данные можно здесь. Как видно, на текущий момент (08.10.16) рынок на 91,7% уверен в увеличении ставки на ноябрьском и на 34,9% на декабрьском заседании ФРС (FOMC). Я не использую FedWatch Tool, так как не торгую фьючерсы и не знаю этот инструмент. Для понимания ситуации с процентными ставками я работаю с графиком — он мне понятней и ближе.
График динамики доходностей облигаций США
На графике я сравниваю динамику доходностей государственных облигаций США разных сроков выпуска и прежде всего смотрю на то, что происходит с краткосрочной доходностью, так как она наиболее чутко реагирует на изменение ставки на рынке.
Для определения тренда я добавляю на график 50-дневную EMA(50) и 200-дневную EMA(200) экспоненциальные скользящие средние. (Как добавлять на график различные индикаторы я показываю здесь.) Оценивая положение линий доходности относительно скользящих средних, я анализирую вероятность их изменения. Трактовка сигналов здесь та же, что и в стратегии торговли по средним (о ней я пишу здесь).
Динамика доходностей облигаций США разного срока выпуска на сайте Stockcharts.com
Живая версия графика здесь.
На графике видно, что доходность по однолетним бумагам ($UST1Y) давно движется в аптренде. Доходность по двухлетним облигациям ($UST2Y) снова вернулась в растущий тренд — EMA(50) пересекла EMA(200) снизу вверх. Доходность по пятилетним бумагам ($UST5Y) пока еще движется в даунтренде — EMA(50) под EMA(200), но впервые с марта 2016 года поднялась над EMA(200). Доходность по десятилетним бумагам ($UST10Y) также тестирует свою EMA(200).
Улучшение тренда на графиках краткосрочной доходности говорит мне о том, что рынок готовится к повышению процентной ставки.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2016-10-10 10:27 am (UTC)Нашел трендовую инфу: "Агентство по страхованию вкладов обратилось за новыми деньгами в Банк России в связи с исчерпанием фонда страхования вкладов" Линк (http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/fond-strakhovaniya-vkladov-ischerpan-cb-dopechataet-220-mlrd-rubley-1001443908) Странно, что об этом нет статей.
Если бы у нас обнулился наш аналог АСВ.... Паника-шайтан-майтан началась бы)
no subject
Date: 2016-10-10 10:38 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 11:22 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 10:50 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 11:49 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 12:39 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 11:55 am (UTC)Как видно, на текущий момент (08.10.16) рынок на 91,7% уверен в увеличении ставки на ноябрьском и на 34,9% на декабрьском заседании ФРС (FOMC).**.Речь идет о том, что рынок на 91,7% уверен в СОХРАНЕНИИ текущей ставки на ноябрьском заседании, и на 34,9% на декабрьском и соответственно на декабрьском на 60% в увеличении до диапазона 50-75 пунктов и 5,1% - 75-100 пунктов.
no subject
Date: 2016-10-10 12:39 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 12:54 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 01:20 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 02:10 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 02:23 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 03:11 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 03:24 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 03:31 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 06:36 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 07:03 pm (UTC)Ладно недвига запредельно дорогая, но еда...
no subject
Date: 2016-10-10 07:03 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 06:54 am (UTC)Посмотрите цены сами - только внимательно читайте ценники - там может быть цена и за упаковку или за фунт - нужно находить цену именно за кило или пересчитывать
https://www.realcanadiansuperstore.ca/Food/Meat-%26-Seafood/c/RCSS001004000000
на ту-же курятину - цены выше российских в 3-4 раза примерно, на мясо почти также. Как вам куриные ножки по 9 баксов за кило ? Как вам бараньи ребрышки по 35 баксов за кило?
no subject
Date: 2016-10-12 08:23 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-12 08:44 am (UTC)1. Жутко дорогая страна ( относительно зарплат) - безумно дорогая недвижимость и да - и с едой там не очень, и дорого и после Европы еда кажется малосъедобной ( заметь - я европейскую еду очень уважаю! Вовсе не Россию хвалю сейчас. В Ашане сейчас в основном дрянь всякую стали продавать, кстати - стало по качеству во многом походить на Канадскую пищу - там тоже все нахимичено и всякие подмены естественных продуктов всякой дрянью). Кстати - очень вкусная еда ( и после Канады и после России) - на Украине. Овощи и фрукты украинские - вообще объедение!
2. В Канаде просто совсем никак с работой. Выпускники местных вузов ( канадцы) по техническим специальностям массово уезжают в США . Хотя там это и сопряжено с рядом визовых и налоговых проблем, но тем не менее - едут и очень массово - в Канаде с работой практически жопа полная.
no subject
Date: 2016-10-10 07:19 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 06:59 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 07:01 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 07:25 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 08:55 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 09:19 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 11:38 am (UTC)Павел - ты же читаешь по английски! Ну вот посмотри, вникни немного в эту тему - в Канаде риал эстейт - это вообще ВСЕ, вся экономика, больше ничего там и нет!
http://www.greaterfool.ca/2016/10/07/the-fix-3/
no subject
Date: 2016-10-11 11:45 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 11:52 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 11:55 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 07:50 pm (UTC)И вот смотри - уже года два как ведутся разговоры о "цикле повышения ставок"... и где? Наоборот ведь - уже и отрицательные ставки кое где есть, верно? Кстати - не в одной ( ох, далеко не в одной !) Канаде жилье страшно оторвано от доходов населения! А в США - ведь во всех прибрежных мегаполисах цены на дома опять - за облаками, уже и повыше 2006 года будут! И в США недвига так может грохнуться, что триллионы испарятся! А Европа? В Швеции за полтора последних года рост недвиги - 30%, в Стокгольме за ГОД цена земельных участков удвоилась!
no subject
Date: 2016-10-11 07:54 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 05:59 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 07:49 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 09:01 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-11 10:10 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-12 06:37 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-12 08:16 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-12 08:23 am (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 02:23 pm (UTC)чтобы прогнозировать изменение ставки, нужно прежде всего освоить, что такое КРИВАЯ для fixed income markets
no subject
Date: 2016-10-10 02:31 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 03:20 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 03:36 pm (UTC)no subject
Date: 2016-10-10 03:20 pm (UTC)Паша вон с 69-ти заходить начал и не жжужит.
no subject
Date: 2016-10-10 03:35 pm (UTC)Хаос какой то. 75-80 руб было бы самое то. больше вряд ли, но такой коридор вполне себе интересен.
no subject
Date: 2016-10-10 03:51 pm (UTC)