Простенькая система для заработка на корреляции

Всем известно что в мире есть сырьевые валюты. Например канадский доллар, норвежская крона, автсралийский доллар, новозел и отчасти рубль. Некотоыре зависят от нефти, другие от цен на сталь, третьи от цен на молоко. Так может есть смысл отслеживать корреляцию между такой валютой и ценами на сырье, и  в случае когда в корреляции наблюдаются экстремумы расхождения - входить в сделки в направлении равновесного значения?

В декабрьском номер Technical Analisys of Stocks and Commodity Markets как раз и описана подобная система. Она заточена под терминал MetaStock и в конце я дам исходники для использованных индюков для метастока. Но в принципе поняв смысл - это можно использовать где угодно в том числе и в торговле рублем
Сначала таблица корреляции канады и нефти за 10-летний период с 2005 по 2015 год

Как вы видите коэффициент 0.81 - достаточно большой. А так выглядит гарфик канады с наложенным графиком нефти за этот же период

( Read more... )