Простейшая трендовая система Ларри Вильямса

[elliottwave]

Возможно кому то покажется достаточно полезной. Система простая как топор - тем не менее достаточно эффективная. Тренды она берет на раз. Не верьте мне на слово - проверьте сами. Основана на moveng average с параметрами simple - close - период 18 баров - сдвиг 0. Потмоу и называется 18 bar technique. Вильямс рекомендует ее использовать на дневном таймфрейме так как скользящая средняя применяется к закрытию бара - а дневное закрытие свечи достаточно важно. Но я для примера прогнал ее на евро с 11 июня 21:00 по 09:00 12 июня на минутном графике ;) Ну а что - если она рабочая - должна же работать. Учитывая что ночью явного тренда не было - а такие системы в флэте должны сливать - тем не менее результат неплохой. Получилось 17 трейдов с общим плюсовым результатом в 50 пунктов ( грубо считал ) Достаточно неплохо имхо.
Описание системы
Строится simple moving average с периодом 18 сдвигом 0 применненная к close. Далее ищутся два последовательных бара чей минимум выше Moving Average и если третьий бар превышает хай наибольшего из этих двух баров - вход в лонг. Далее - ищутся два последовательных бара чей хай ниже Moving Average и вход в шорт по пробитию лоу наибольшего из этих двух свечей. Выход из сделки по открытию противоположной Смотрите скрин - по моему достаточно понятно



Цель системы - поймать тренд и прокатиться на нем. Система также может использоваться в качестве трейлинг стопа. Можно попробовать додумать еще какие то подтверждающие вход индикаторы - если есть мысли - делитесь :)

Всех с праздником - Дня Независимости России.

Comments

[taxfree12.livejournal.com]

баа - какие люди! :) Ну да - все верно - в тренде гребет - в флэте сливает. остался только один вопрос - что применить в качестве выхода из сделки. Ожидание противоположного сигнала съедает часть прибыли.

[jc-trader.livejournal.com]

Ну это трудно сказать. В каждом выходе есть свои плюсы и свои минусы. Ранний выход будет часто ложно срабатывать. Поздний выход будет отдавать много накопленной прибыли.

[taxfree12.livejournal.com]

вот в том то и дело - нужен фильтр. Я уже перепробывал кучу индюков - не то. Думал может для выхода брать тот же сигнал но с SMA меньшего периода. А вход оставить тот же. Явно система живая - нужно доработать. Что интересно - в коммодитиз - принудительный выход в пятницу в закрытие - тоже помогает