Простейшая трендовая система Ларри Вильямса

[elliottwave]

Возможно кому то покажется достаточно полезной. Система простая как топор - тем не менее достаточно эффективная. Тренды она берет на раз. Не верьте мне на слово - проверьте сами. Основана на moveng average с параметрами simple - close - период 18 баров - сдвиг 0. Потмоу и называется 18 bar technique. Вильямс рекомендует ее использовать на дневном таймфрейме так как скользящая средняя применяется к закрытию бара - а дневное закрытие свечи достаточно важно. Но я для примера прогнал ее на евро с 11 июня 21:00 по 09:00 12 июня на минутном графике ;) Ну а что - если она рабочая - должна же работать. Учитывая что ночью явного тренда не было - а такие системы в флэте должны сливать - тем не менее результат неплохой. Получилось 17 трейдов с общим плюсовым результатом в 50 пунктов ( грубо считал ) Достаточно неплохо имхо.
Описание системы
Строится simple moving average с периодом 18 сдвигом 0 применненная к close. Далее ищутся два последовательных бара чей минимум выше Moving Average и если третьий бар превышает хай наибольшего из этих двух баров - вход в лонг. Далее - ищутся два последовательных бара чей хай ниже Moving Average и вход в шорт по пробитию лоу наибольшего из этих двух свечей. Выход из сделки по открытию противоположной Смотрите скрин - по моему достаточно понятно



Цель системы - поймать тренд и прокатиться на нем. Система также может использоваться в качестве трейлинг стопа. Можно попробовать додумать еще какие то подтверждающие вход индикаторы - если есть мысли - делитесь :)

Всех с праздником - Дня Независимости России.

Comments

[hot1970.livejournal.com]

Спасибо . Вчера начал приглядываться в очередной раз к Ишимоку - там ведь тоже на трендах хорошо работает , то же на скользящих основана ...и уровни боле менее проглядываются ...

[amigo-7.livejournal.com]

Олесь приветствую.Стоит отметить, что для многих стратегий, основанных на показаниях индюков, существуют такие болезненные точки, как количество баров в терминалах разных компаний. Для примера: на счетах, открытых в нескольких компаниях, показания одного и того же индюка существенно отличаются. У кухни с терминальным временем GMT+2 количество дневных свечек в неделю равно 5, тогда как у другой кухни с GMT+0 количество таких свечек равно 6. Отсюда множество мелких нюансов...

[taxfree12.livejournal.com]

ну дневной тайм фрейм же все равно одинаков будет

[amigo-7.livejournal.com]

Здесь надо учесть, что помимо лишних 52 дневных свечи в год, также не учитываются показания торгов на выходных перед открытием рынка в понедельник. То-есть, например можно наблюдать ситуации, когда в выходные идут достаточные проливы по парам и к открытию они существенно отличаются от закрытия предыдущей недели - что мы собственно и называем гепом. Так вот, в терминалах эти котировки никак не отражаются и соответственно показания даже тех же машек являются неполными.

[dmitryrynza.livejournal.com]

просто если брать дневку то там могут быть стопы просто невероятных величин.

[aleksanderspb.livejournal.com]

Привет!
С праздником! (хоть и малопонятным)
А как быть с главным трендом? в дополнение рассматривать?

[taxfree12.livejournal.com]

я думаю да - речь как раз и идет о тмо что использовать в качестве дополнения. Но сама эта система и показывает тренд Например падение евро с мая 2014 она взяла бы почти полностью

[ixau.livejournal.com]

это для пипсового алготрейдинга в ДЦ подходит, а для долгосрока такая система слишком упрощена.

[taxfree12.livejournal.com]

простое - сестра гениального :)))

[dmitryrynza.livejournal.com]

сколько у меня знакомых трейдеров, сопытом от 10 лет и более - все зарабатывают на очень простых стратегиях, просто к этим стратегиям они пришли спустя много лет сравнений проверок ошибок и тд. Заморачиваются как раз только академические трейдеры с кучей аттестатов сертификатов высших образований итд - всякие замученные алготрейдеры, программисты, управляющие обвешанные CFA с ног до головы.

[cobbaka.livejournal.com]

Приветствую, Олесь. Спасибо за отличный ЖЖ. Приветствую Вас, друзья.
Вот есть у меня пример ловца трендов, я не знаю по какой методе он работает, но он себя называет ловец трендов. Прошлой осенью он поймал практически все движение по рублю. Депозит у величил почти в 3 раза. Посмотрите на стоимость его портфеля в рублях или процентах. С 15 года счет не растет. Что-то у него не идет. Не может поймать тренд.
http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/dzhin77/

[taxfree12.livejournal.com]

выберу время - пробью с начала года несколько пар на эту стратегию на дневном графике. Результаты опубликую. Какие пары пробить - предлагайте? Можете сами некоторые пробить и поделиться здесь

[aleksanderspb.livejournal.com]

Желательно те, которые имели неожиданный характер изменения цены, или трудно прогнозируемый. Тут нужна личная статистика, к меня ее мало.

[dmitryrynza.livejournal.com]

с начала года этого очень мало. Все-таки дневной график. Тут надо года за 2-3 хотя бы чтобы охватить различные этапы торговли - тренды флэты боковики каналы и тд.

[taxfree12.livejournal.com]

евро доллар на дневках с 22 декабря 2014 года по сегодня всего 5 трейдов - 680 пунктов плюса на пятизнаке

[lewvik.livejournal.com]

Чтоб получить более менее статистически устойчивые результаты нужно выборку не менее 100 сделок,иначе это просто случайность.На следующей неделе постараюсь закодить,если время будет.А так пока ничего прибыльного в ней не вижу,либо должны быть доп. фильтры или условия чтоб хорошо работало.

[taxfree12.livejournal.com]

на тренде типа йены за последние пара лет и евро за 2014 - 2015 она будет устойчиво прибыльной. В флете будет сливать конечно - но опять же какой флет. В размашистом типа евро доллара в волне В на месяччном графике тоже должна нормально работать. Так что в принципе просто посмотрев на график будет ясно прибыльна или нет - если есть выраженные тренды. Но наверное ты прав - 100 сделок было бы хорошо проверить. Но полгода евро доллар - всего 5 сделок, за какой же период нужно проверять? :)

[taxfree12.livejournal.com]

пробил с января 2008 по сегодня - 63 трейда - чуть менее 5000 пунктов прибыли на 4 знаке

[jc-trader.livejournal.com]

Тест с 2000 года -- фьючерс на Евро одним контрактом. 140 сделок.



Пример, когда система зарабатывает:



Пример, когда система сливает:



Тест для портфеля из 35 самых ликвидных американских фьючерсов:

[taxfree12.livejournal.com]

баа - какие люди! :) Ну да - все верно - в тренде гребет - в флэте сливает. остался только один вопрос - что применить в качестве выхода из сделки. Ожидание противоположного сигнала съедает часть прибыли.

Код для Wealthlab.NET

[jc-trader.livejournal.com]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
protected override void Execute()
{
DataSeries ma = SMA.Series(Close, 18);

for(int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
{

if (Low[bar] > ma[bar] && Low[bar-1] > ma[bar-1])
{
CoverAtStop(bar+1, LastPosition, High[bar]);
if ( ActivePositions.Count < 1 )
BuyAtStop(bar+1, High[bar]);
}
if (High[bar] < ma[bar] && High[bar-1] < ma[bar-1])
{
SellAtStop(bar+1, LastPosition, Low[bar]);
if ( ActivePositions.Count < 1 )
ShortAtStop(bar+1, Low[bar]);
}

}
}
}
}

индикатор

[troe10110.livejournal.com]

у меня стоит sma 21, и индикатор Traders Dynamic Index

Re: индикатор

[taxfree12.livejournal.com]

И каковы правила? Если можно с скрином. На каком ТФ?

[truefounder.livejournal.com]

Добрый день, Павел!

Подскажите. где лучше ставить стоп по этой стратегии? или его вообще нет и система реверсивная? т.е. фактически стоп будет если появится противоположный сигнал?

[taxfree12.livejournal.com]

реверсная. Я проверял ее на реверсе. Но скорее всего надо искать какой то инструмент чтобы позволял раньше выходить из сделки, еще до пявления противоположного сигнала