Простейшая трендовая система Ларри Вильямса

[elliottwave]

Возможно кому то покажется достаточно полезной. Система простая как топор - тем не менее достаточно эффективная. Тренды она берет на раз. Не верьте мне на слово - проверьте сами. Основана на moveng average с параметрами simple - close - период 18 баров - сдвиг 0. Потмоу и называется 18 bar technique. Вильямс рекомендует ее использовать на дневном таймфрейме так как скользящая средняя применяется к закрытию бара - а дневное закрытие свечи достаточно важно. Но я для примера прогнал ее на евро с 11 июня 21:00 по 09:00 12 июня на минутном графике ;) Ну а что - если она рабочая - должна же работать. Учитывая что ночью явного тренда не было - а такие системы в флэте должны сливать - тем не менее результат неплохой. Получилось 17 трейдов с общим плюсовым результатом в 50 пунктов ( грубо считал ) Достаточно неплохо имхо.
Описание системы
Строится simple moving average с периодом 18 сдвигом 0 применненная к close. Далее ищутся два последовательных бара чей минимум выше Moving Average и если третьий бар превышает хай наибольшего из этих двух баров - вход в лонг. Далее - ищутся два последовательных бара чей хай ниже Moving Average и вход в шорт по пробитию лоу наибольшего из этих двух свечей. Выход из сделки по открытию противоположной Смотрите скрин - по моему достаточно понятно



Цель системы - поймать тренд и прокатиться на нем. Система также может использоваться в качестве трейлинг стопа. Можно попробовать додумать еще какие то подтверждающие вход индикаторы - если есть мысли - делитесь :)

Всех с праздником - Дня Независимости России.

Comments

[taxfree12.livejournal.com]

пробил с января 2008 по сегодня - 63 трейда - чуть менее 5000 пунктов прибыли на 4 знаке

[dmitryrynza.livejournal.com]

просадки какие там интересно? по евробаксу?

[taxfree12.livejournal.com]

http://clip2net.com/s/3jbZT29

[taxfree12.livejournal.com]

кстати последняя сделка пока открыта - sell от 26 мая от 1.1060 Бай сигнала пока так и не было

[lewvik.livejournal.com]

таки интересно)Если еще на большинстве инструментов работать будет - это грааль))только смотрю там просадки по полгода - году будут.

[dmitryrynza.livejournal.com]

такие просадки может высидеть только трейдер с очень серьезным финансовым тылом иначе жить не на что будет пока ждешь по полгода-год, а то и более)))))

[lewvik.livejournal.com]

система с умеренными рисками примерно 50% годовых в среднем.Причем от года к году доходность сильно разнится будет

[taxfree12.livejournal.com]

да. Но если зарядить несколько пар - особенно левых, не связанных - это может быть выход

[taxfree12.livejournal.com]

выход - много пар одновременно. Уверен она на долгосрок вытянет любой актив. Проверка евро за 7 лет заняла у меня около 40 минут. Не хочешь что нибудь еще проверить? :)))

[dmitryrynza.livejournal.com]

у меня нет такого терминала чтоб он так хитро прогонял. Вообще мне кажется прогонять надо товарные фьючерсы. Там у них тренды размашистые сезонно бывают часто.

[taxfree12.livejournal.com]

а что в метатрейдере это не сделать? Вроде там же должен быть тестер ручной с ускоренной перемоткой. Товарняк - да - именно его вильямся и приводил в пример в уроке этом. кстати странно что про эту технику в сети тишина. какая хочешь есть и 3 бар и другие но 18 нету

[dmitryrynza.livejournal.com]

надо закодировать да я слаб в этом. Я работаю с программистом, так у нас повелось уже давно.

[taxfree12.livejournal.com]

потому что система трендовая - она вытягивает на тренде и сливает в флэте. Значит надо искать что то такое которое бы предупреждало когда пошел флэт. И это печаль. Я такого не знаю. :( Кроме того видимо надо только на дневках гонять - внутри дня много шума будет. Это плохая идея ставить ее на минутки. С другой стороны - если зарядить на много пар это выход - на долгосрок она видимо профитна. Кроме того требует лишь один раз утром и вечером выставления лимитников и стопов. Как раз Вильямс об этом и говорил как то - мне не надо сидеть за компом и смотреть каждые 5 минут за ценами. Не думаю также что сова на ее основе будет трудной для изготовления

[lewvik.livejournal.com]

написать код несложно,просто я сейчас не дома.Буду только к концу следующей недели.А так,если есть хорошие идеи,могу попробовать закодить в МТ5.Только хороших на выходе оказывается 1 из 100)

[taxfree12.livejournal.com]

дело в том что я проверял вручную - возможно где то ошибся - совой можно проверить точно и на разных парах.

[taxfree12.livejournal.com]

оказывается StrategyQuant дает возможность кодить всем подряд в том числе првоерить на истории. Попробовал сделать - почему то на евро и йене нормально а вот фунт сливает. Странно
http://c2n.me/3jcvzQO.zip
P.S Изменил один аргумент и фунт с евро нормально стали а вот йена минус.
http://c2n.me/3jcwiHO.zip

[lewvik.livejournal.com]

Это все ерунда.Нужно кодить нормально и играть с параметрами или условиями.Здравый смысл по крайней мере в системе есть,это уже хорошо )

[taxfree12.livejournal.com]

я то не кодер - мне надо было быстро проверить - есть смысл или нет. Но самое интересное - похоже лучше всего идет на товарняке. Нефть и сахар ok - золото хреново - что странно

[dmitryrynza.livejournal.com]

а всякие там овес кукуруза апельсиновый сок и проч? или вы не тестили? тут лучше конечно кодер делать

[taxfree12.livejournal.com]

Не пробовал - завтра попробую. Странно что золото в минусе - там же такой тренд был до 1900! Программа делает и советник для метатрейдера, я открыл его в метаредакторе - там все точно как я и хотел. Только не смог сделать чтобы сделка открывалась по пробитию хая или лоя третьей свечой, смог выставить лишь открытие если хай или лой третьей свечи превысит лои или хаи первых двух свечей из трех. От этого сделка открывается видимо чуть позже видимо. А может так и должно быть - к вечеру уже слабо соображаю :))) Завтра напишу пост про программу - она проста для понимания.