Так ли безопасен доллар, как о нем думают?

Вы все наверное знаете о безопасности вложений в рублевые активы на протяжении последних ста лет. Наверное вам не хватит пальцев на руке, чтобы сосчитать, сколько раз государство - эмитент рублей кинуло свое население?. А сколько раз еще кинет - это я вообще затрудняюсь предсказать. Так что же нам остается? Зелень? Тогда возникает интересный вопрос. А кидало ли федеральное правительство США население, владеющее долларом, как средством сбережения?
И тут мы подходим к интересной дате. 6 марта сего года исполнится 83 года с момента, когда население северной америки также пережило конфискационную денежную реформу. На свой американский лад.
( Read more... )

Репатрианты из Германии в Россию - 2

Ой ржу. Помните этот пост? Репатрианты из Германии в Россию Сбежавшие из Германии: в какие условия попали немцы в Кыштовке
Там была в посту еще голосовалка, приживутся ли немцы в сибири или сбегут еще до лета? Результаты то оказались правильные )))
( Read more... )

СОТ-репорты. Кто обыгрывает рынок?

Спасибо atlantis10 за наводку и Сергею zmey84 за труды

Что скрывают знаменитые СОТ-репорты? Какие группы игроков наиболее успешны и стоит ли частному инвестору копировать их действия? Благодаря чему достигается положительный результат и насколько он устойчивый? Каковы особенности поведения производителей, своп-дилеров и хедж-фондов? Какова разница между товарными и валютными рынками и есть ли вообще единые правила анализа СОТ?

Чтобы ответить на эти вопросы, придётся создавать специфическую расчётную модель, но прежде надо установить объективные критерии, которые характеризуют поведение той или иной группы игроков. В первую очередь, это средняя чистая позиция (лонг минус шорт) за всё время наблюдения (с 2006-го по 2016-ый годы), а также коэффициент корреляции между приращением чистой позиции и приращением логарифма цены (на интервале 4 недели). Рассмотрим их на примере золота (таблица 1).

Таблица 1 - коэффициент корреляции и средняя позиция по золоту.
* здесь и далее позиция в тысячах контрактов.

Из таблицы 1 видно, что производители и своп-дилеры постоянно используют короткие позиции, тогда как все остальные игроки тяготеют исключительно к длинным. Систематический шорт говорит о том, что игрок реализует товар, который он производит, или выступает агентом производителя, устойчивый лонг указывает на институционального инвестора, по обыкновению привлекающего средства, в основном, в длинные позиции, хотя в случае other- и non-reportables это банальная страсть к золоту.
( Read more... )

Корреляции циклов солнечной активности и фондового рынка в 20 веке

Оригинал взят у timing_solution в Корреляции циклов солнечной активности и фондового рынка в 20 веке

Интересная картинка получается, когда мы сравниваем солнечную активность с активностью на фондовых рынках. Вроде бы народ трейдерский должен руководствоваться, при покупках акций, фундаментальным да техническим анализом, но судя по картинке, трейдеры больше ориентируются на буйство Солнца :) Картина маслом с 1900 по 2010 годы:



( Read more... )